Генезис

Каждый, кто начинал торговую деятельность на фондовом рынке, был вынужден заниматься выбором методов и способов торговли. При некоторой настойчивости эта деятельность порождала набор приемов, из которых формировалась система торговли. Особенности системы характеризуются индивидуальными возможностями её создателя, в том числе, наличием времени, уровнем знаний, доступной информацией и психологическими особенностями характера.

Попытаюсь описать то, что получилось у меня.

Прежде всего, я отбросил граничные варианты – принятие решения на основе чистой интуиции и принятие решения алгоритмическим роботом - достоинства и недостатки этих двух подходов известны всем. В итоге, получилась некая приемлемая комбинация способов и методов, где алгоритмам отводится роль обработки потоков биржевой информации и выработки сигналов для окончательного принятия решения.

Кроме того, замена эмоциональной нагрузки от процесса принятия решения в условиях неопределённости на стрессовые эмоции от ожидания и осмысления решений, принятых роботом, для меня означало бы потерю драйва от спекуляций в изначальном определении этого слова (от лат. speculatio — выслеживание, высматривание).

Многие, наверняка, сталкивались в процессе торговли с необъяснимым мгновенным и сильным позывом совершить действие, позывом, который мог быть вызван случайным взглядом (даже боковым зрением) на график на мониторе. Как правило, это происходит в переломные моменты, когда что-то подспудно готовится и вот-вот начнется движение. Принимать решение надо быстро, не тратя время на обдумывание. Это прекрасный пример работы правого полушария мозга – реакция на паттерн, причем, что это за паттерн остается неясным, поскольку за детализацию ситуации отвечает левое полушарие, а оно обрабатывает информацию последовательно и более медленно. Заложить такое в алгоритм невозможно, а не использовать – обидно.

Что же получилось на текущий момент.

Торговля ведется на наиболее ликвидных акциях. Отбор производится по результатам тестирования алгоритмов. Для работы на основе таймфреймов внутридневной торговли отбираются 4-5 акций из «голубых фишек». Для торговли на дневных графиках формируется набор примерно десятка акций из разных секторов.

Алгоритмическая составляющая системы принятия решений представляет собой набор алгоритмов, каждый из которых генерирует «мнение» - бинарный сигнал: «1» (купить) или «0» («продать»). На каждую акцию работают 9 алгоритмов (далее – роботов). Число 9 выбрано не случайно – оно входит в диапазон «кошелька Миллера», закономерности, согласно которой кратковременная память человека может запомнить не более 7±2 элементов. Впервые эту закономерность обнаружил американский ученый, доктор психологии Джордж Миллер в 1956 году. В результате проведенных опытов он открыл, что наша кратковременная память может запомнить 9 двоичных чисел, 8 десятичных чисел, 7 букв алфавита и 5 односложных слов, т.е. 7±2 элементов.

Мнения оформляются в виде квадратной, размерностью 3х3, матрицы набора результатов (МНР) – неким упрощенным подобием матрицы принятия решений ( http://www.time-management-guide.com/decision-matrix.html ). Для быстрого восприятия информации клетки раскрашиваются в контрастные цвета, в зависимости от содержимого ячейки. Цвет добавляет дополнительный динамизм по аналогии с графическими методами  mind-mapping ( http://www.tonybuzan.com/about/mind-mapping ).

Как вариант, можно добавить третье измерение, введя весовые коэффициенты для «мнений», но эффект от такого усложнения скорее отрицательный, поскольку эффективность работы алгоритмов меняется во времени непредсказуемым образом.

Итак, исходная информация подготовлена, осталось учесть дополнительные внешние факторы, подключить интуицию, определить параметры сделки с учетом допустимых рисков и принять решение.