Введение

Те, кто занимается трейдингом, постоянно находятся в состоянии необходимости принятия решений, правильность и своевременность которых вознаграждается ростом баланса счета или его уменьшением. Основной ценностью информации, используемой для принятия решения, является её объективность, т.е. независимость от субъекта. Отбор информации в необъятном множестве доступных источников производит сам трейдер и тут не избежать той самой субъективности, которая негативно влияет на принятие решений.

Я сторонник технического анализа и считаю, что правильно подобранные алгоритмы позволяют адекватно оценить состояние рынка. Выбор алгоритма – субъективный фактор, но его использование при анализе дает объективный (т.е. не обязательно тот, который хотелось бы получить) результат.

В чём заключается мой подход. Как основной фактор для принятия решения я использую результаты работы набора алгоритмов, которые буду для краткости называть «роботами».

По каждой акции работают 9 различных роботов. Почему 9 – потому, что это укладывается в диапазон «кошелька Миллера» и в матрицу 3х3, т.е. допускает удобный и быстрый анализ. Каждый робот выдаёт бинарный сигнал: «1» (купить) или «0» («продать»). Полученную комбинацию сигналов можно интерпретировать и использовать различными способами.

Пример. Диапазон возможных суммарных значений (0…9) разбивается на два поддиапазона «long» и «short». Текущие значения одновременно используются для снижения рисков и управления капиталом, т.е. величина позиции определяется конкретным значением суммы «мнений» роботов. Ассоциативность сложения результатов в какой-то мере фильтрует «дребезг», т.е. противоположные переключения в новом таймфрейме могут взаимно компенсироваться.

Я начинаю публиковать, в качестве иллюстрации, результаты роботов по четырем акциям: GAZP, GMKN, ROSN, SBER. Основной критерий выбора акций – ликвидность. Периодичность публикаций каждый торговый день около 18:35 мск. Если будет возможность, то и бессистемно внутри дня.

Роботы настроены на краткосрочную работу и данные можно использовать следующим «полусубъективным» способом. В конце дня (18:35…18:45) мск. открываем позицию по данным от роботов. В первой половине следующего торгового дня закрываем позицию по «внутреннему голосу». Как правило, роботы устанавливаются вечером в правильную «позу», позволяющую без особого риска на следующий день снять прибыль.

Тип роботов – трендследящие. «Техрегламент» проводится раз в 3-4 месяца.